В теории фирмы существуют различия между теоретическими подходами. Банки, являясь специфическими фирмами, тем не менее, могут быть исследованы с использованием этих подходов, однако с учётом ряда дополнительных ограничений:
· выбор управляющих кредитной организации собственниками ограничен требованиями надзорного органа;
· существуют дополнительные ограничения на совмещение должностей сотрудников;
· существуют ограничения по качеству управляющих и работников по ряду видов деятельности, что сужает возможности выбора;
· практически все деловые процессы нормативно установлены законодательством и банковскими правилами[1].
Применимость теории фирмы на банковской системе представляет собой интересную задачу, поскольку требуется учесть институциональный характер последствий изменений в ходе реформирования банковской системы.
Традиционно признаваемые элементы банковской системы входят как минимум в две подсистемы, которые предстают в ипостаси собственно «системы Банка России» и «системы кредитных организаций». Подробнее системные и сетевые свойства будут рассмотрены в других параграфах исследования.
Анализ осложняется тем, что банковская система, де факто являясь действующей моделью, институтом и объектом реформирования генерирует такое количество сигналов, какое не способна учесть ни одна экономическая модель, но все они существенны настолько, что могут быть отнесены в итоге к неучтённым факторам от которых зависит конечный результат. Учитывая структуру банковской системы до сих пор никому не удавалось прогнозировать поведение всей системы из-за непредсказуемости действий центрального банка и касается это не только российского опыта.
Решения фирмы как субъекта хозяйственной деятельности, с точки зрения неоклассики, полностью определяются внешней средой, из которой поступают сигналы об изменении спроса и издержек: ожидаемого уровня заработной платы, ставок процента, уровня налогов, инфляции.
Эти сигналы в маржиналистской теории возникают только за пределами банка. Между тем банк минимизирует объем издержек для каждого возможного масштаба банковской деятельности, что также соответствует максимизации прибыли. Сама целевая функция максимизации прибыли, как предполагается, навязана внешней средой путем естественного отбора, поскольку те, кто придерживается иных целевых функций будут со временем вытеснены с рынка. При этом, за пределами неоклассического подхода остается объяснение существования самого института фирмы, в нашем случае банка. И необходимость существования центрального банка в рамках такого подхода теории фирмы не находит своего объяснения, поскольку хотя центральный банк не является государственной организацией, не являясь и коммерческой, тем не менее среди его целей нет цели максимизации прибыли, но он не может терпеть и убытков. Между тем, банки при таком подходе могут рассматриваться только как коммерческие организации, единственной целью которых является получение прибыли, что и зафиксировано в первой статье закона о банках и банковской деятельности. Это традиционный взгляд может быть оспорен если признать банковскую систему частью систем более высокого порядка и признать, что банковская система лишь участвует в прибыли этих макросистем действительно производящих добавочную стоимость, как следствие, мотив прибыли банковской системы становится частью мотива получения прибыли экономики в целом.
В то же время эконометрические исследования на выборке российских банков постоянно выявляют наличие неучтённых неоклассиками обстоятельств, когда не только центральный банк, но и коммерческие банки добровольно отказываются от максимизации прибыли. Этому есть достаточное количество объяснений. Например, включённость банка в инфраструктуру какой-либо промышленно-финансовой группы или банковского холдинга. В таком случае, подчас, только нормативные требования к ликвидности, прибыльности, регулированию рисков через создание ревизий уберегают банк от несвойственных ему рисков.
Однако, если рассматривать банк как некое сообщество, состоящее из группы индивидов (большой, средней, малой) со своими особенностями иерархии и поведения, что неоднократно исследовано психологической и социологической науками, то потребуется прибегнуть к альтернативным теоретическим подходам, например поведенческому.
Наибольших результатов неоклассический подход достигает, когда исследуются условия, близкие к модели совершенной конкуренции, когда конкурентное давление вынуждает банк к наиболее рациональной стратегии (которой при соответствующем достаточно глубоком уровне абстракции является максимизация прибыли). Именно таковыми являются большинство организованных рынков, достигающих своей высших форм в виде финансовых рынков.
Но уже при монополии на рынке предсказания неоклассической модели становятся менее достоверными, ибо монополия обладает большей свободой действий. В других параграфах будут рассмотрены проблемы монополизма в банковской системе, которое остается на протяжении всего периода реформирования, являясь, однако естественными монополиями учитывая относительно небольшой совокупный капитал банковской системы в сравнении с банковскими системами наших конкурентов. Аналогично для олигополии, когда к фактору относительной свободы действий добавляется фактор неопределенности, связанный с ожидаемым поведением конкурента.
Таким образом, переход на более низкий уровень рассмотрения фирмы, на котором она существует не как логическая конструкция – «черный ящик», а как реально существующая "деловая организация", был вынужденным.
В результате место индивидуального рационального максимизатора заняла иерархически организованная группа индивидов, связанных отношениями друг с другом по вертикали и горизонтали, имеющих различные предпочтения и целевые функции, которые складываются в результирующую стратегию всей фирмы (для хозяйственного общества добавляется пласт взаимоотношений управляющих с собственниками).
Важной характеристикой институционализма является идея: индивид социально и институционально зависим.
Историческая школа Германии и парадигма старого институционализма, альтернативной предтечи нового институционализма, основывались на междисциплинарных положениях дарвинизма и прилагали специальные усилия для распространения идеи естественного отбора общественных и государственных институтов.
Однако, естественный отбор институтов происходит не только в борьбе с силами природы. Основные условия задаются правилами социальных отношений, имеющими историческую подоплёку. Для российской банковской системы может стать испытанием инкорпорирование международных норм и стандартов, задающих институт, но зародившихся и развившихся в иных обстоятельствах и традициях, других стран и наций.
Более низкий уровень анализа требует более реалистичного взгляда на тот уровень рациональности, которым в действительности обладают люди, принимающие в организации решения. Это, в свою очередь, предполагает исследование самого процесса принятия решений, который для неоклассического подхода является "черным ящиком".
Первое направление из теории с альтернативными походами – так называемое менеджеристское, сводилось к тому, что место прибыли в целевой функции фирмы занимала другая максимизируемая переменная (с учетом влияния институциональных факторов). В этих концепциях фигурирует уже не "цель фирмы", а цель управленцев, что предполагает более конкретный уровень анализа. Эти концепции исследованы Ю.Б. Кочевриным [[i]].
Например, максимизация продаж или темпа роста продаж (при ограничении на прибыль) в моделях У. Баумоля; максимизация темпов роста реальных активов хозяйственного общества (при ограничениях на соотношение рыночной и балансовой стоимости ее акционерного капитала) в модели Р. Мэрриса. В этих моделях предполагается, что управляющие фирмы озабочены не только ее рентабельностью, но и долей рынка, а также собственным престижем и влиянием, которые связаны с размерами фирмы.
Движением в сторону конкретизации целевой функции управляющих являются модели О. Уильямсона, включающие в числе прочего расходы фирмы на содержание управляющих. Во всех этих моделях управляющие наделяются, по сути дела, той же степенью рациональности, что и неоклассическая максимизирующая прибыль фирма.
Второе направление, получившее освещение и в советской экономической литературе, объясняет происхождение и существование самого института фирмы как иерархической организации, сохраняя при этом модель рационального максимизатора и методологический индивидуализм. Например, "трансакционный" подход, восходящий к работе Р. Коуза. Согласно Коузу, выбор между административными и рыночными отношениями с контрагентом, т. е. вопрос о включении или невключении его в фирму, решается экономическим субъектом исходя из того, какой вариант минимизирует его трансакционные издержки (они включают издержки поиска информации, ведения переговоров, защиты прав собственности, риск невыполнения контракта и пр.). На этом основании была выстроена теория фирмы как системы формальных и неформальных контрактов между различными ее участниками. В этих контрактах оговаривается, какие права собственности и на какие именно ресурсы (рабочую силу, предпринимательский талант, средства производства) данный субъект уступает и какие доходы получает взамен.
Наиболее ожидаемым результатом является изложение теории фирмы «без фирмы» как института, ограничившись взаимодействием рациональных, максимизирующих полезность индивидов. Отношения между индивидами внутри фирмы и вне ее здесь, в сущности, одинаковы; разница лишь в форме контракта.
Третье направление. Здесь приближение к конкретному уровню анализа достигается за счет пересмотра самой модели индивида, отказа от предпосылок максимизационной рациональности. При этом новая модель человеческого поведения в фирме, создается не априорным подбором, а формируется на основе эмпирического исследования того, как принимаются решения в реальных фирмах. В частности рассматривается следующие способы принятия решений в фирме:
- радикально упростить ситуацию, так чтобы можно было применить оптимизационную модель,
- применить иную вычислительную процедуру, которая дает не оптимальное, но удовлетворительное решение, однако исходной, а не упрощенной задачи.
- заменить абстрактную, глобальную цель (такую, как максимизация прибыли) подцелями, достижение которых действительно можно контролировать.
- разделить сложную задачу принятия решений между несколькими специалистами, координируя их работу горизонтальными и вертикальными связями.
Центральный банк публикует существенный объем информации о своих операциях, исследования о состоянии экономики, денежно-кредитной системы и развитии банковской системы. Регулирование, контроль и надзор со стороны центрального банка на микроуровне требует от банков периодического публичного раскрытия информации в объеме, достаточном для принятия всеми участниками рынка решений о тактике и стратегии собственного развития. Всегда известны их аффиллированные лица, собственники, руководители, места размещения, масштабы и направления деятельности и т.д. Общие для всех требования к системе регулирования рисков позволяют моделировать примерные сценарии поведения конкретных банков в самых различных ситуациях. В то же время предположение о постоянном взаимовлиянии действий банков, когда они могли бы являться прямыми конкурентами, действуя на одной территории, позволяет использовать на практике достижения теории игр[2].
Добиваясь максимальной прозрачности мотиваций в действиях элементов банковской системы можно получить удовлетворительные результаты работы системы в целом, исключающие возможности арбитража, основанного на гипотезе слабой эффективности российских финансовых рынков. Маржиналистский подход в неоклассической традиции требует рассматривать производственные решения банка как полностью определяемые внешней средой, из которой поступают сигналы об изменении спроса на его услуги и издержках (ожидаемые ставка процента, уровень налогов, инфляции). Поскольку считается, что все, кто придерживается целевых функций, не связанных с максимизацией функции прибыли, рано или поздно вытесняются с рынка, приходится признавать, что целевая функция навязывается извне в ходе естественного отбора.
На самом деле это не всегда так, ведь может присутствовать и внешний источник финансирования на «безвозмездной» основе восстанавливающий потери банком капитала. Неучтенными неоклассикой обстоятельствами могут быть, например, участие в инфраструктуре промышленно-финансовых и банковских групп, когда центром формирования прибыли такой группы является не банк, но его потери восстанавливаются другими участниками через периодическое увеличение капитала или путем предоставления крупных долгосрочных безотзывных кредитов или ссуд[3].
Вместо строгого неоклассического подхода в теории фирмы для исследовательской программы реформирования банковской системы плодотворнее применять не столь математически строгий, а более компромиссный подход. Эволюция институтов в ходе естественного отбора привела к тому, что нормы банковского, административного, гражданского и уголовного законодательства в любой системе права исходят как раз из такого взгляда на фирму при регулировании и контроле банковской деятельности (включая применение санкций, имеющих индивидуальный характер) [[ii]].
Очевидно, и не требует доказательств, что институциональная теория более применима, например, когда мы изучаем: долгосрочное экономическое развитие или трансформационные процессы (реформирование). При этом, экономический анализ становиться более полным, но в то же время менее открытым для формального моделирования. Этот недостаток не имеет существенного значения для составления той части программы реформирования, которая основана на изменении не количественных, а качественных параметров банковской системы. То есть у каждой теории свои рамки применимости и область исследований.
Какие бы категории не вводились в аппарат экономических теорий первоосновой и одновременно конечным получателем всех благ и знаний будет индивид, специфика которого в том, что он является одновременно и субъектом и объектом экономических отношений, а также мерилом всех ценностей. Для реформаторов денежно-кредитной системы должна быть важна мысль, что индивидуальность может быть преобразована институтами (что утверждалось ещё исторической школой).
"По мере экспансии экономической теории за пределы её ключевой сферы интересов – теории цены, имеющей дело с количествами товаров и денег, – в ней можно наблюдать определённые изменения. Происходит сдвиг от сугубо количественного анализа, где центральная роль отводится уравниванию предельных величин, в пользу более качественного институционального анализа, где представляются дискретные альтернативные структуры" [[iii]].
С появлением новой институциональной школы (О. Уильямсон), экономисты мэйнстрима приступили к анализу институтов, хотя и рассматривают их как последствия решений рациональных, максимизирующих агентов.
Поведенческие предпосылки новоинституционального анализа выражают понятия ограниченной рациональности и оппортунистического поведения[5] (первое было введено Г. Саймоном, второе – О. Уильямсоном). Эти понятия в неявной форме из прагматических рассуждений и негативного опыта используются банковским законодательством в порядке узаконенной традиции удостоенной статуса нормы.
В то время как в неоклассических теориях индивид априорно обладает рациональным мышлением, неоинституционализм принимает ограниченность интеллекта: знания, которыми располагают индивиды, всегда неполны, их счетные и прогностические способности не беспредельны, для совершения логических операций требуются время и усилия.
Значительная часть институтов – традиций, обычаев, правовых норм – призвана уменьшать негативные последствия ограниченной рациональности и оппортунистического поведения. Как следствие, при отсутствии проблем ограниченной рациональности и оппортунистического поведения потребность во многих институтах отпала бы. При организации данных, реальных наблюдаемых экономических механизмов, неоклассическая теория принимает модель совершенной конкуренции. Отклонения от этой гипотезы считаются необъяснимыми "провалами рынка", и способом решить проблему принимается государственное вмешательство на качественном и количественном уровне. По мнению адептов нового институционализма, в пику такому подходу анализ должен вестись в сравнительно-институциональной перспективе: действующие институты нужно сравнивать не с идеальными моделями, а с альтернативами, осуществимыми на практике.
Такой подход позволяет распространять принципы микроэкономического анализа, выработанные неоклассической теорией, на многие явления, имеющие экономический смысл, которые раньше считались лежащими вне сферы ее компетенции.
Неоинституциональный анализ может развертываться на нескольких уровнях –институциональном, организационном и индивидуальном. По существу он представляет собой попытку ответить на три взаимосвязанных вопроса:
1) о закономерностях развития, отбора и смены различных социальных институтов;
2) о выборе тех или иных организационных форм в зависимости от характера существующей институциональной среды;
3) об особенностях поведения экономических агентов в рамках различных организаций.
На всех уровнях взаимодействие между экономическими агентами сопровождается неизбежными затратами и потерями, для обозначения которых используется общий термин "трансакционные издержки". Во многих случаях высокие трансакционные издержки на уровне всего общества вызываются стремлением уменьшить их величину для отдельных агентов.
Институты задают систему положительных и отрицательных стимулов, направляя поведение людей в определенное русло и тем самым, делая социальную среду менее неопределенной, снижая значение ликвидности для банковской системы. Это возможно благодаря существованию системы регулирования ликвидности в ходе реализации денежно-кредитной политики. Соответственно, организации рассматриваются по аналогии со спортивными командами: примерами организаций являются фирмы, политические партии, профсоюзы, церкви и т. д. К общепринятым "правилам игры" они добавляют собственные внутренние ограничения, соблюдать которые обязаны их члены.
Такое разнообразие объектов изучения приводит к тому, что неоинституционализм предстает не как стройная теоретическая система, а, скорее, как целое семейство подходов, объединенных несколькими ключевыми идеями:
– институты, действующие в публичной сфере, изучает теория общественного выбора (Дж. Бьюкенан, Г. Таллок, М. Олсон);
– институты, действующие в частной сфере – теория прав собственности (среди ее основателей Р. Коуз, А. Алчиан, Г. Демсец).
Другая группа концепций занята изучением организационных форм, которые – с учетом действующих общих "правил игры" – создаются индивидами на контрактной основе. Взаимодействию "принципал-агент" посвящена теория агентских отношений (agency theory).
Одна ее версия, известная как теория механизмов стимулирования (mechanism design), исследует, какие организационные схемы обеспечивают оптимальное распределение риска между принципалом и агентом (ее родоначальником считается Л. Гурвиц).
Другая, так называемая "позитивная" теория агентских отношений, обращена к проблеме "отделения собственности и контроля" (У. Меклинг, М. Дженсен, Ю. Фама). Центральным для нее является вопрос: с помощью каких средств можно добиться того, чтобы поведение агентов (наемных менеджеров) в наименьшей степени отклонялось от интересов принципалов (собственников).
Трансакционный подход к изучению экономических организаций опирается на идеи Р. Коуза. В отличие от теории агентских отношений акцент делается не на стадии заключения, а на стадии исполнения контрактов. В одном из ответвлений этого подхода главной объясняющей категорией выступают издержки измерения количества и качества товаров и услуг, передаваемых в сделке. Здесь выделятся работы Й. Барцеля, Д. Норта и С. Чена.
Лидером другой школы является О. Уильямсон. В центре ее внимания находится понятие регулятивных структур (governance structure) – специальных механизмов, которые используются для оценки поведения участников контрактных отношений, разрешения возникающих споров, адаптации к неожиданным изменениям, применения санкций к нарушителям. Согласно О. Уильямсону, каждому классу сделок соответствует особый тип регулятивных структур, обеспечивающий их исполнение с наименьшими трансакционными издержками.
Хотя между различными ответвлениями НИ существует определенная конкуренция, они выступают не столько как взаимоисключающие, сколько как взаимодополняющие теоретические подходы.
Обобщенный вариант новой институциональной теории был разработан в серии исследований Д. Норта, из которых вырисовывается широкая концепция институтов и институциональной динамики, претендующая на объяснение самых общих закономерностей развития человеческого общества.
В составе институтов Д. Норт выделяет три главных составляющих:
а) неформальные ограничения (традиции, обычаи, социальные условности);
б) формальные правила (конституции, законы, судебные прецеденты, административные акты);
в) механизмы принуждения, обеспечивающие соблюдение правил (суды, полиция и т. д.).
Неформальные институты складываются спонтанно, без чьего-либо сознательного замысла, как побочный результат взаимодействия множества людей, преследующих собственные интересы. Многое в этом процессе прояснила теория игр, получившая широкое применение в неоинституциональных исследованиях (например, Р. Аксельрода, Р. Сагдена). Формальные институты и механизмы их защиты устанавливаются и поддерживаются сознательно, чаще всего – силой государства. Формальные правила допускают резкую одномоментную ломку (в периоды реформ и революций), тогда как неформальные меняются лишь постепенно.
Согласно Норту, существует два основных источника институциональных изменений:
– первый – это сдвиги в структуре относительных цен. Технический прогресс, открытие новых рынков, рост населения – все это ведет либо к изменению цен конечного продукта по отношению к ценам факторов производства, либо к изменению цен одних факторов по отношению к ценам других. Под влиянием таких изменений некоторые из прежних форм организационного и институционального взаимодействия становятся невыгодными, и экономические агенты начинают экспериментировать с новыми формами. Что касается неформальных норм, то они "разъедаются" ценовыми сдвигами постепенно, когда их начинает соблюдать все меньшее и меньшее число людей.
– другой источник институциональных изменений, по Норту, – это идеология. Под идеологией он понимает субъективные модели, через призму которых люди воспринимают и оценивают окружающий мир. Идеологические пристрастия также не свободны от влияния экономических расчетов: чем больше прибыльных возможностей блокирует чья-либо субъективная картина мира, тем сильнее стимулы к ее пересмотру. Вместе с тем идеология, по мнению Норта, нередко действует как самостоятельный фактор. Одним из таких примеров он считает отмену рабства в США, которое к началу гражданской войны оставалось экономически высокоэффективным институтом. Его отмену, полагает Норт, можно объяснить только постепенным проникновением в сознание общества убеждения в аморальности собственности на человеческие существа.
Отсутствие институциональных изменений означает, что никто из агентов не заинтересован в пересмотре действующих "правил игры" (с учетом издержек, которые им пришлось бы понести).
В рамках нового институционализма институтом считается совокупность формальных, а возможно и неформальных правил, создаваемых людьми, а также механизмов, обеспечивающих соблюдение данных правил. Под правилами понимается набор предписаний по поводу запрещенных и разрешенных действий, которые относятся более чем к одному человеку (с различными возможностями кодификации). Последний элемент сопряжен с механизмом наложения санкций, то есть создания издержек для нарушителей, а также для всех остальных субъектов, принимающих решения с учетом существования ограничений в виде соответствующего института. Веблен Т. под институтами понимал «привычки и стереотипы мышления, разделяемые большинством членов общества». В процессе удовлетворения потребностей возникают определенные модели поведения, которые приобретают самоподдерживающий характер и по принципу обратной связи формируют стереотипы мышления [[iv]].
Институты не столько ограничивают [[v]], сколько направляют, облегчают, поощряют человеческую деятельность.
Один из авторитетов системного анализа Л. Берталанфи отмечал, что «для функциональных систем характерно явление «сходимости» к определенному оптимуму, что обусловлено наличием цели, стремлением к устойчивости, к которой система стремятся, адаптируясь и совершенствуя свою структуру по мере накопления информации. Это положение действует и в экономических системах. Технический прогресс (развитие средств связи, телекоммуникаций и электронно-вычислительной техники) в последнее десятилетие существенно повлиял на морфологию институтов.
При этом, под организацией понимается совокупность людей, структурно обособленных в рамках упорядоченных процессов получения и переработки информации, принятия решений по некоторому (специфицированному с различной степенью определенности) набору вопросов, связанных с использованием ограниченных ресурсов[vi].
Исследовательская программа, содержится в классификации факторов О. Уильямсона, детализированная К. Менаром:
ü основные концепции (понятия) и вопросы;
ü аналитические подходы;
ü совокупность моделей - инструментов, с помощью которых конструируются прогнозы;
ü эмпирическая проверка сформулированных на уровне моделей гипотез, их количественная оценка (измерение).
Направления эмпирических исследований можно суммировать в классификации с учетом возможностей получения информации и ее обработки. Критерием классификации послужит степень охвата эмпирическим материалом исследуемого класса явлений.
Во-первых, это анализ ситуаций. В рамках нового институционализма довольно широко распространено применение такого метода исследований, как анализ ситуаций.
Наличие концептуальных рамок анализа ситуаций позволяет извлечь значительные выгоды, связанные, прежде всего с учетом большого количества факторов, параметризация которых на уровне формализованной модели при существующем уровне развития техники исследований может оказаться затруднительной. Более того, именно через анализ конкретных ситуаций во многих случаях происходило изменение профиля исследований в рамках той или иной дисциплины.
Необходимо отметить, что при анализе конкретных ситуаций достаточно успешно применяется метод сравнительного анализа дискретных институциональных альтернатив (структур), который позволяет выявить множество факторов, влияющих на относительную эффективность соответствующего институционального соглашения или совокупность правил, формирующих институциональную среду. Особенно большое количество такого рода исследований было проведено на микроуровне с целью анализа механизма выбора или изменений в формах экономической организации в зависимости от таких факторов как специфичность активов, неопределённость, частота совершения сделок.
Кроме институционального развитие получил поведенческий подход, основанный на эмпирическом исследовании Р. Сайерта и Дж. Марча[vii]. Согласно этому подходу теория фирмы состоит из четырех основных разделов, определяющих:
1) цели организации;
2) ожидания организации (т.е. поиск и обработку новой информации);
3) выбор организации;
4) степень контроля за выполнением избранного решения.
Банк-фирма рассматривается как коалиция индивидов, имеющих разные предпочтения и соответственно разные цели, несводимые к достаточно широкому консенсусу.
Предполагается, что не существует индивида, который в рамках существующих правил может навязать свою волю всем остальным, контролируя и стимулируя их. Важное условие, что коалиционное соглашение изменяется редко. Цели, которых добиваются разные коалиции внутри фирмы, вовсе не обязательно должны интегрироваться в одну общую цель.
Ограниченная рациональность участников организационной коалиции не дает им возможности удерживать в поле зрения все проблемы и согласовывать их непротиворечивым образом. Ограниченная рациональность и отсутствие единоличной ответственности порождают и своеобразное явление, которое Сайерт и Марч назвали организационной расслабленностью, свойственной большим коалиционным организациям.
Проявляется оно в том, что некоторые члены коалиции получают вознаграждение больше, чем минимум, необходимый для того, чтобы удержать их в организации: завышается зарплата, лишние привилегии получают управляющие; быстрее, чем это действительно нужно, растет бюрократический аппарат и т.д. Это означает, что организация заведомо не может максимизировать прибыль, так как факторы производства оплачиваются не по их предельной производительности. Но с другой стороны, накопленный организацией ресурс в предыдущий период времени, позволяет ей выжить когда, отмена "лишних" выплат и привилегий не приводит к распаду фирмы.
Я бы здесь добавил еще одно рассуждение. Излишние с общей точки зрения выплаты управляющим, могут в действительности иметь другую природу, нежели производительную. В частности, речь может идти о именах-брендах. Само по себе присутствие (не важно на какой основе) такого индивида в банке является для других экономических агентов свидетельством стабильности этой фирмы без дополнительного анализа. В таких случаях «излишние» выплаты – плата за оптимизацию затрат на поддержание к себе доверия и снижение трансакционных издержек фирмы.
Предполагаемые новые варианты поведения фирмы сравниваются не между собой, как предполагает неоклассическая теория, а с действующими решениями, а также оцениваются с точки зрения соответствия некоторым важнейшим параметрам (наличие в бюджете организации не обходимых средств для осуществления проекта).
Таким образом, эта процедура полностью соответствует саймоновской гипотезе ограниченной рациональности (поиск и выбор удовлетворительного решения) и институционалистской ориентации на привычные, устоявшиеся способы поведения.
В рамках настоящего исследования важен ответ на вопрос: реформирование – часть эволюционного процесса? По набору постулатов и исходных положений эволюционная теория отрицает связь с устоявшейся научной парадигмой. Эволюционная теория недостаточно признана научным сообществом, придерживающимся в основном господствующей экономической доктрины (далее – мэйнстрим).
Что касается вопроса о характере эволюционной теории, то ее главным недостатком следует считать отсутствие четкого и ясно выраженного набора исходных принципов. Этим она отличается от других научных теорий, в первую очередь от мэйнстрима, который опирается на несколько простых и ясных положений:
– методологический индивидуализм;
– стремление экономических субъектов к максимизации полезности;
– редкость как фундаментальную черту экономического блага; понимание экономики как науки и практики, направленных на распределение редких благ в конкурентной среде в соответствии с ресурсными вложениями;
– внутренне присущую экономической системе способность к достижению равновесия и еще несколько принципов.
Такой набор утверждений, восходящих к неоклассике, и служит основой для объединения разных теорий и течений в понятие “мэйнстрим”, хотя нет четкого его определения[6].
Исследователи Р. Нельсон и С. Уинтер, создали эволюционную теорию экономических изменений. Центральным для них является понятие "рутины", определяемое как "сравнительно сложный образец поведения, применяемый под воздействием небольшого числа сигналов, легко опознаваемый и функционирующий в автоматическом режиме". Другими словами "рутина" – это способ, каким обычно делаются дела. В нашем исследовании будем под рутинами понимать традиции.
Главная миссия этой теоретической категории состоит в том, чтобы подчеркнуть относительную стабильность, преемственность поведения фирмы:
1. Можно ожидать, что фирмы в будущем будут вести себя согласно традициям, принятым ими в прошлом.
2. Можно предположить, что традиции претерпят некоторые изменения чисто количественного характера, порождаемые взаимодействием внешних стимулов и существующих традиций. И лишь в случае чрезвычайно интенсивного давления обстоятельств фирма может пойти на упразднение прежней рутины и замены ее новой. В отличие от неоклассической теории издержки поиска и адаптации не предшествуют здесь нахождению альтернатив, а входят в сами альтернативы как один из важных моментов.
Предлагаемая Нельсоном и Уинтером эволюционная теория имеет самостоятельное значение тогда, когда окружающая фирму-банк среда меняется, но не слишком резко. В этом случае неоклассическая теория предскажет изменение поведения, а эволюционная – отсутствие изменений, что существенно для теории реформирования.
Причины стойкости традиции, как считают Нельсон и Уинтер, заключаются в том, что она представляет собой своеобразные активы фирмы, на приобретение которых были затрачены инвестиции.
Заводить новые традиции достаточно затратно для банка и трудно для самих управляющих. В результате им оптимальнее полагать, что никаких изменений в окружающей среде не происходит, и производить свои плановые расчеты, как и раньше, чем нанимать специалистов, которые помогли бы ей сыграть на изменениях.
Даже внедрение в употребление фирмами компьютерной технологии не может устранить традиций: в этом случае традицией оказывается сама выбранная фирмой система программного обеспечения и не принимаются те новшества, которые требуют пересмотра последней. Таким образом, здесь, так же как и на финансовых рынках, научно-технический прогресс не вытесняет поведение, которое с неоклассической точки зрения не является рациональным.
Пересмотру традиций мешает также угроза разрыва налаженных связей банка с его клиентами (которые относятся к ее активам) и угроза конфликта внутри банка, между ее различными подразделениями. Именно это делает реформирование делом, для которого требуются специальные субъекты.
Традиции особенно прочны потому, что они держатся не только на рациональных расчетах, но и на уровне бессознательного: на системе убеждений, принятой в данном банке, на ее "организационной культуре".
Любой экономический феномен отражает воздействие бесконечного множества культурных, политических, природных и других факторов (это называется сверхдетерминацией), а не просто объем ресурсных вложений и уровень относительных экзогенных цен.
Такой подход более отвечает поставленным исследователем банковской системы целям, поскольку мезоуровень (банковская система) и макроуровень (денежно-кредитная система) не описывается моделями мэйнстрима настолько, чтобы мы могли бы считать их рабочими и обладающими прогностическими возможностями, чтобы использовать в программах реформирования. На мезоуровне находится основной конфликт с положениями мэйнстрима – в систему входит системообразующий элемент, который не может в своей деятельности руководствоваться мотивом прибыльности.
Отсюда значимость проблемы связей в эволюционной теории – той проблемы, которой мэйнстрим, во всяком случае, неоклассика, вообще не занимается. Между тем необходимость практических приложений экономической теории привлекает к обсуждению адептов сетевой теории, в которой роль связей является основной и свои законы построения сетей.
Таким образом, абстрактному атомизму неоклассической доктрины эволюционисты противопоставляют “органицизм”, или “холизм” (целостность) своей теории. “Холистический” взгляд эволюционистов на экономическую среду в огромной степени отражает генезис эволюционной теории, вобравшей в себя идеи и принципы кибернетики, теории систем и других теоретических и философско-методологических концепций.
Равновесию как некой конечной точке, к которой стремятся все экономические процессы в мэйнстриме, эволюционная теория противопоставляет принцип бесконечного развертывания экономических процессов.
Рынок денег и фондов имеет свои потенциальные точки равновесия – точки сходимости суммы функций спроса и предложений на деньги. Вот только не всегда эти точки совпадают с точками равновесия адекватными условиям хозяйствования реального сектора экономики.
Другим проявлением феномена изменения субъекта по мере развертывания процесса является известный тезис о “зависимости от прошлого”, подчеркивающий накопление изменений и обретение новых свойств экономической системой или иной совокупностью по мере ее исторического развития.
При изучении экономических ожиданий возможно привлечение инструментария эволюционной теории, в том числе институтов как заданных правил поведения в условиях неопределенности и недостатка информации.
В современной экономической литературе есть примеры плодотворного соединения неоклассического и эволюционного инструментариев. Яркий образец тому “клиометрия” - теория Д. Норта о долгосрочных социально-экономических изменениях, опирающаяся как на неоинституциональное понимание экономической деятельности индивидов – максимизирующих субъектов и на теорию прав собственности, так и на эволюционные эффекты - “зависимость от прошлого”, “обучение на опыте”. Этот пример для исследователя во многом является теоретической разработкой «прагматизма» банковского законодательства во всем его многообразии.
При описании поведения индивида на обычном товарном рынке (при единичном обращении к этому рынку) достаточно микроэкономической неоклассической теории. Но долгосрочные и сложные (с точки зрения количества участников, мотивации и т.п.) ситуации требуют участия и иных теорий, в том числе эволюционной теории, которая особенно хорошо приложима к проблемам технологического развития кредитных организаций.
Эволюционные эффекты приобретают значение, поскольку с каждым годом все больше накапливается культурно-исторической инерции. Одной из интерпретаций реформирования может быть как раз действия направленные на изменение траектории инерционного движения[7]. Трудности, с которыми столкнулась неоклассика при анализе проблем переходного периода, не в последнюю очередь обусловлены игнорированием культурно-исторических особенностей переходных обществ, и поэтому подходы эволюционной школы в данном случае были бы, несомненно, полезны.
Разница между подходами обусловлена здесь не специализацией на том или ином аспекте деятельности фирмы, а степенью абстракции. При неоклассическом взгляде на фирму как атом рынка, подчиняющийся законам оптимального распределения ресурсов, оказывается возможным применить к проблемам производства, ценообразования и некоторым другим удобную в обращении исходную модель человека-максимизатора. Однако при этом мы вынуждены игнорировать институциональную специфику фирмы как организации и все элементы ее стратегии, которые не продиктованы логикой рынка.
Если же для исследования необходим более конкретный анализ, не абстрагирующийся от того, как на самом деле принимаются решения в фирмах, то придется отказаться от максимизационной модели и рассмотреть фирму как сложную систему людей с различными интересами, информированностью и степенью рациональности. В какой мере эта система обладает собственной самостоятельной целевой функцией - вопрос открытый, но очевидно, что принимаемые решения не подчиняются здесь максимизационной логике, а скорее следуют некоторым общепринятым упрощающим процедурам. Естественно, что экономисты идут на издержки, связанные с более конкретным поведенческим анализом, лишь в том случае, когда более простые предпосылки оптимизационной рациональности дают неудовлетворительное решение (в области своей собственной теории экономисты, как указывал Г. Саймон, всегда выбирали удовлетворительный, а не оптимальный вариант) или тогда, когда процессы, происходящие внутри фирмы имеют для них самостоятельный интерес.
Этот достаточно небольшой обзор теоретических подходов (которых гораздо меньше, чем теорий на них основанных показал), что для целей исследования денежно-кредитной системы должна наиболее подходить экономическая теория, удовлетворяющая следующим требованиям:
· учитывающая поведенческие реакции индивидов;
· признающая роль естественного отбора в ходе экономического развития и историзм экономической науки;
· не чуждая процессам, происходящим на финансовых рынках;
· имеющая в своём аппарате понятие «образование»;
· открытая для моделирования;
· позволяющая получать числовые результаты исследования
· интерферентная по региональному признаку.
По моему мнению, наиболее близок к удовлетворению заданных критериев новый институционализм, разработанный во второй половине двадцатого века во многом благодаря усилиям Уильямсона и Коулза.
Констатируем, что правовые нормы, регулирующие банковскую систему, основаны на различных (неоклассическом, поведенческом, институциональном) подходах не только из-за различия природы регулируемых отношений в системе, но и из соображений практической эффективности их применения, что придает правоприменению смысл и значение экономического эксперимента. Законодателю приходится учитывать реальный уровень рациональности, в действиях индивидумов и процесс принятия решений в банках, который для представителей неоклассического подхода остается "черным ящиком"[8]. Поэтому при определенных условиях целевая функция банка подменяется целями ее сотрудников[9] и собственников, хотя и частично ограниченных необходимостью подчинения их целям банка во избежание санкций государственного надзора. За такой подменой целей следует отказ исследователя от гипотезы полной рациональности в пользу рациональности ограниченной. Однако поскольку будущие события носят вероятностный характер, то логичнее говорить о действиях индивидов, основанных на «ограниченно рациональных» ожиданиях. Становится очевидным, что исследование должно строиться на анализе эмпирических данных о процессе принятия решений в банке[10]. Нормы права, регулирующие банковскую деятельность, близки к такому видению процесса принятия решений.
[1] Под банковскими правилами понимаются нормы, установленные центральным банком и обязательные для исполнения всеми субъектами на территории Российской Федерации
[2] Поскольку игра, представляет собой совокупность известных всем игрокам правил, которые определяют, что может делать игрок и каковы последствия, и выигрыши в результате каждого отдельного действия.
[3] Банковским законодательством предусмотрена отчетность консолидированных (банковских) групп.
[4] В литературе существует несколько обозначений предмета данного параграфа: неоинституционализм, новый институционализм, новая институциональная экономическая теория (НИЭТ).
[5] Оппортунистическое поведение определяется как "преследование собственного интереса, доходящее до вероломства" (self-interest-seeking-with-guile). К нему относятся любые формы обмана и нарушения взятых на себя обязательств, для которых в неоклассической теории не находилось места.
[6] К мэйнстриму относят даже те из современных доктрин, которые не разделяют некоторые из исходных постулатов неоклассики. Видимо, самым общим критерием отнесения теории к мэйнстриму можно считать признание принципов методологического индивидуализма и максимизации полезности. Например, неоинституционализм, признавая эти принципы, самоидентифицируется с мэйнстримом, хотя скептически относится к идее экономического равновесия.
[7] Эмпирической аналогией может стать процесс хирургического вмешательства с целью трансплантации жизненно важного органа, как замена института накопившего критическое количество ошибок которые можно исправить только радикальными способами. Либо как на микроуровне клетка-фирма накапливает генетические ошибки и перестает выполнять свою функцию.
[8] Исключение составляет новая институциональная экономическая теория (НИЭТ), хотя и основывающаяся на неоклассической парадигме, но «впитавшая» немалую часть понятийного аппарата институционализма.
[9] Повышение престижности, увеличение количества подчиненных, рост личных доходов, в том числе и «на стороне», и т.д.
[10] В литературе основоположником такого поведенческого подхода считается Г. Саймон.
[i] Ю.Б. Кочеврин
[ii] Для анализа процессов банковской системы требуется принять ряд наблюдений или интуитивных предположений теоретиков прошлого. Так тезис о том, что индивидуальность может быть преобразована институтами:
– Веблен писал: “Потребности и желания, цели и намерения, методы и средства, широта и направление человеческого поведения во многом определяются институциональной переменной, которая носит комплексный и нестабильный характер”. Он же доказывает, что институты это результат поведения и обучения людей, в то же время они оказывают воздействие на индивидов: “Рост и видоизменение институциональной структуры есть результат поведения индивидуальных членов группы. Оно следствие опыта индивидов, посредствам обучения людей возникают институты. В то же время эти институты непосредственно воздействуют и определяют цели и результаты поведения”.
– Гамильтон описал наиболее важный дефект неоклассической теории: “она исключает влияние, оказываемое на поведение человека системой институтов, в рамках которой каждый живёт и работает”.
– Коммонс в 1899 году отмечал, что институты “формируют каждую личность”. В 1899 году Коммонс писал о зависимости институтов от доверия: “Социальное доверие предоставляют основу привязанностей каждого человека, делая его отзывчивым по отношению к привлекательным ему людям, с которыми он должен объединяться. Институты, в которых он находит себя, выступают причиной и результатом его доверия…”. Коммонс верил и стремился к обновлению действующих сил внутри института. Доверие является важнейшим фактором стабильности банковской системы. Его отсутствие настолько увеличивает трансакционные издержки функционирования банковской системы, что превращает ее в отрасль с ограниченными возможностями. Чтобы снизить эту группу издержек (на поддержание доверия) центральный банк инициирует подсистемы страхования рисков домохозяйств от банкротства отдельных субъектов банковской системы.
– Митчелл также приходит к сходному выводу: “Социальные идеи … являются преобладающими традициями мышления, которые получают общее признание как нормы руководящие поведением”. В своём исследовании эволюции денег как института, Митчелл замечает, как они изменяют сознание и природу человека: “ В настоящее время денежная экономика фактически обладает наиболее действенными институтами в нашей культуре. В строгом соответствии с ними устанавливаются система, властвующая над изменчивой человеческой природой. Она заставляет нас всех реагировать стандартными способами на стандартные стимулы, воздействуя на наши идеалы, т. е. понятия хорошего, прекрасного, правильного”. В рамках теории личный вклад У. Митчела состоит в выявлении влияния на экономические факторы (в категориях денежного обращения, кредита, финансов и др.) посредством изучения конкретных цифровых показателей и установления закономерностей в колебаниях (конъюнктуре) этих показателей на базе широкого массива статистических данных по фактическому материалу и её математической обработки. Далее в попытке обоснования концепции безкризисного цикла посредством различных вариантов государственного вмешательства в экономику. Он также считал возможным и необходимым государственное воздействие на экономику в области денежных, финансовых и кредитных факторов во взаимосвязи с социально-культурными проблемами и с учётом психологического анализа. Следуя традиции Митчела институциональная макроэкономическая теория акцентировала внимание на монетарной стороне экономики.
– согласно Кейнсу, Гэлбрейту, Минсу, Эйхнеру и другим отмечалась зависимость экономики на макроуровне как от поведенческих факторов, так и от иерархии власти.
– Коммонс, Митчелл, Кларк, Дуглас, Бёрнс считали институционализм совместимым с ценовой теорией Маршала. Коммонс в частности доказывал комплиментарность между этими школами.
– А. Маршалл считал, что «хотя с возрастанием масштабов распоряжения человека природными ресурсами он может продолжать делать большие накопления даже при низкой процентной ставке, всё же пока натура человеческая сохраняет свои извечные свойства, каждое сокращение процентной ставки способно побуждать многих людей сберегать меньше, а не больше, чем в противном случае»[ii]. Это положение – одно из тех немногих, которое впоследствии его ученик ДЖ. М. Кейнс взял для использования в своей концепции макроисследования и государственного регулирования экономики.
[iii] Саймон Г. Рациональность как процесс и продукт мышления – THESIS, 1993, т.1, вып.3, с. 16-38
[iv] Веблен Т. «Теория праздного класса: экономическое исследование об институтах» (1899 г.), «Место науки в современной цивилизации» (1919 г.)
[v] Д. Норт полагал, что «институты представляют собой «структуры, которые люди накладывают на свои «взаимоотношения, определяя, таким образом, стимулы, и ограничения, очерчивающие границы выбору, а они свою очередь задают рамки функционирования экономики и общества в течение того или иного периода «времени».
[vi] Г. Саймон так характеризует происходящие изменения в методе исследования: "По мере экспансии экономической теории за пределы ее ключевой сферы интересов - теории цены, имеющей дело с количествами товаров и денег, - в ней можно наблюдать определенные изменения. Происходит сдвиг от сугубо количественного анализа, где центральная роль отводится уравниванию предельных величин, в направлении более качественного институционального анализа, где сопоставляются дискретные альтернативные структуры".
[vii] Поведенческая теория фирмы